- Producent: PWN
- Kategoria: Biznes, ekonomia
- ISBN: 9788301199562
- Oprawa: miękka
- Autor: Ewa Feder-Sempach, Wiesław Dębski, Szymon Wójcik
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
- Ilość stron: 226
- Rok wydania: 2018
Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają pokaźną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom, a także zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w przeróżnego typu analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami i w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko jednocześnie w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie skategoryzowanej próby informacji historycznych?
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.
Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają ponadto możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy także jako czynnika rynku w szacowanym modelu.
W książce czytelnik wyszuka wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. W dodatku zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest potrzebnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów, a także inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.
Podtytuł: Parametr beta i jego użycie
ISBN: 9788301199562
Kod paskowy: 9788301199562
Autorzy: Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Kod wydawcy: 20411
ilość stron: 250
Oprawa: Miękka
PKWiU: 58.11.1
Format: 16.5x23.5
Głębokość (mm): 12
Waga: 0.39
Języki: polski
Grupa towarowa: Książka
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.
Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają ponadto możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy także jako czynnika rynku w szacowanym modelu.
W książce czytelnik wyszuka wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. W dodatku zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest potrzebnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów, a także inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.
Podtytuł: Parametr beta i jego użycie
ISBN: 9788301199562
Kod paskowy: 9788301199562
Autorzy: Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Kod wydawcy: 20411
ilość stron: 250
Oprawa: Miękka
PKWiU: 58.11.1
Format: 16.5x23.5
Głębokość (mm): 12
Waga: 0.39
Języki: polski
Grupa towarowa: Książka
